Джеймс Харрис Саймонс (James Harris Simons) - всемирно известный американский менеджер хедж-фондов, математик академик, трейдер и меценат. В рейтинге журнала Forbes, г-н Джеймс Саймонс находится на 83-м месте и является одним из самых богатых людей в мире финансов. Журнал Financial Times в 2006 назвал его “самым умным из миллиардеров”.

3.jpg

Прежде всего, Джеймс Саймонс известен, как основатель Renaissance Technologies  Corporation - одного из самых успешных хедж-фондов в мире. Предполагаемая чистая доходность в июле 2017 составила 15,7 млрд. долл. США. Основанный в 1982 году, как частный инвестиционный фонд, для управления более, чем 30 миллиардами долларов США, находится в Нью-Йорке. В конце 2009 года, в должности генерального директора Саймонс ушел в отставку, но остается председателем компании Renaissance Technologies.

В списке миллиардеров мира Forbes Джим Саймонс занимал 67-е и 32-е место, и в списке миллиардеров США в 2015 году, соответственно. “Квант-король”- Харрис был четвертым в списке Forbes 2015, как самый высокооплачиваемый менеджер и трейдер хедж-фондов. Его стратегии инвестирования основаны на сложных математических моделях, разработанных им и сотрудниками его фондов.

На стене в кабинете доктора Саймонса находится его гордость: обрамленная картина уравнений, известных, как “Черн-Саймонс”. Эти уравнения созданы вместе с Шинь-Шеном Черном, гениальным ученым геометром. Однажды куратор TED Крис Андерсон спросил, сможет ли Саймонс объяснить уравнение: «Нет, - ответил он, - я могу объяснить это кому-то, но не многим! Это - хорошая математика”.

дж са.png

Четыре десятилетия спустя эти математические формулы определяют многие эзотерические аспекты современной физики, в том числе передовые теории того, как невидимые поля, подобные гравитации, взаимодействуют с веществом, чтобы произвести все на свете, от суперструн до черных дыр…

Джим Харрис Саймонс родился в 1938 году в Бруклине, штат Массачусетс, и в юном возрасте обнаружил любовь к математике. В возрасте 17 лет он поступил в университет, и в 1955 году, закончил четырехлетнюю программу за три года. В Калифорнийском университете в Беркли, Джеймс получил степень доктора философии математики в 1962 году, в возрасте 23 лет. Молодой ученый решил остаться в научной среде: сначала преподавал в родном вузе Массачусетса, затем в Гарварде.

К 1968 году молодой ученый работал на кафедре математического факультета в Университете Стони Брук, где создал один из лучших геометрических центров в мире. В то время он и Шинь-Шен Черн, опубликовали то, что теперь известно как Инвариант Черных Симонов, который впоследствии оказал огромное влияние на теоретическую физику.

Но постепенно Саймонс разочаровался в академической математике. Кроме того, ему, уже имевшему семью, хотелось больше денег.

Используя 5000 долларов, которые молодожены Саймонс получили в качестве свадебного подарка, Джеймс решил инвестировать деньги в фондовый рынок. Но увидев, как разовая полученная прибыль вернулись к своим первоначальным инвестициям, начинающий инвестор отправился навестить своего брокера Merrill Lynch в Сан-Франциско и спросил, где он может заработать реальные деньги. Тот сказал: «Да, фьючерсы сои. Пожалуй, можно получить прибыль”… Он объяснил ему тайны фьючерсного рынка и сказал, что соевые бобы, которые тогда составляли 2,50 доллара за бушель, собирались снимать до 3 долларов или 3,50 доллара. Однако со временем Саймонс открыл для себя, что может использовать математические и статистические модели для интерпретации данных на бирже.

Выход из финансовых трудностей молодому ученому, предложил Принстонский Институт военного анализа – заниматься математикой, и параллельно взламывать коды для Агентства национальной безопасности. Джеймс был нанят, а затем уволен в качестве кодового взломщика для секретного Института анализа обороны Пентагона (IDA) в Принстоне. Саймонс начал работу в Институте Пентагона отчасти потому, что они хорошо платили и позволяли математикам и ученым работать над своими проектами в свободное время. Саймонс очень любил эту работу, так как он к тому времени был хорошо подготовлен к разработке математических алгоритмов против атак на определенные типы Криптографических устройств. Но вскоре,  за несогласие войны Америки со Вьетнамом, 29-летний математик-гений был уволен из Пентагона.

Благодаря успешной карьере гения-математика и мастер-кода для IDA, Джим Саймонс решил продолжить работу в сфере финансов.

Еще в начале 1960-х Саймонс с друзьями пробовали себя в бизнесе инвестиций: они вложили свои небольшие сбережения в завод по производству виниловых напольных покрытий. Дела у завода пошли хорошо, и в 1974 году Саймонс с партнерами решили инвестировать $600 тыс. в товарные фьючерсы. В то время контракты на сахар взлетели ввысь, и спустя всего семь месяцев начинающие инвесторы имели уже $6 млн. И тогда Саймонс основал Monemetrics – инвесткомпанию, предшественницу Renaissance. Его идея состояла в том, чтобы использовать математическую модель для торговли валютой. Один из его бывших коллег по Институту военного анализа Леонард Баум разработал соответствующую модель, а другой его коллега, уже по университету Стони Брук, Джеймс Экс выяснил, что ее можно использовать для торговли чем угодно – от пшеницы до сырой нефти. Математические модели были улучшены, и в 1988 году Саймонс с Эксом основали хедж-фонд, который назвали Medallion – в память о медалях, заработанных ими в различных состязаниях ученых.

Саймонс не думал применять математику к своему хедж-фонду. К 1988 году он решил использовать количественный анализ только чтобы определить, какие направления важны для успешного вложения инвестиций. Джеймс искал специалистов по математике, анализу данных и многим другим научным направлениям, чтобы работать с ними в фонде. В итоге, “Король квантов” наполнил свой развивающийся фонд программистами, математиками, физиками и криптографами. «Мы не нанимали никого, кто работал на Уолл-стрит раньше», - говорил Джеймс. «Мы наняли людей из университетов, национальных лабораторий. Люди, которые были очень хорошими учеными, но которые хотели попробовать что-то другое. И заработать больше денег, если это сработает».

4.jpg

Компания процветала, благодаря сложным математическим формулам, разработанным молодыми учеными. Впервые, в своем фонде, г-н Саймонс, защитник кода Министерства обороны Америки, применил компьютерные модели для выявления аномалий цен в акциях, сырьевых товарах, фьючерсах и опционах.Чтобы выкачивать из рынка миллиарды долларов, он использовал непостижимые математические модели и мощнейшие компьютеры. В Renaissance работает более 60 научных работников мирового уровня, включая математиков, физиков, астрофизиков и статистиков, из широкого круга стран например, Япония и Куба. Это позволяет получать доход на десятки процентов выше, чем получают Брюс Ковнер, Джордж Сорос в своих фондах.

Такие технически подкованные инвесторы стали доминировать на Уолл-стрит в начале 2000-х, во многом благодаря научным прорывам, которые позволили широко использовать математические модели на финансовых рынках. Эти исследования принесли авторам не одну Нобелевскую премию. Кванты нашли новым разработкам очень практичное и чрезвычайно прибыльное применение: просчитывать схемы изменения ситуации на рынке.

 В 2006 году фонд Джима Харрис Саймонса (James Harris Simons)  -  Medallion, с годовым доходом 6 миллиардов долларов, опубликовал на всеобщее обозрение общий доход в размере 84 % и 44 %. После налоговых сборов, чистая прибыль составила 1,7 миллиарда долларов. Несмотря на то, что у фонда самые высокие комиссионные в бизнесе - 5 % активов под управлением и 44 % прибыли, - он побеждает большую часть своих конкурентов из года в год. Фонд Medallion «славится тем, что имеет одну из лучших записей в истории инвестиций» гордится Джеймс. Согласно отчету Bloomberg за 2014 год, «фонд систематически имеет прибыль с 1988 года около 40%% в год за 20-летний период». Его Фонд, в котором работали 148 человек с 2006 года выплатил главному Инвестору более 6,8 млрд. долл. США.

7.jpg 

В 2005 году Саймонс организовал еще один хедж-фонд Renaissance Institutional, инвестирующий в компании, чьи акции котируются на американских биржах. В этом фонде г-н Инвестор уверен не менее, чем в Medallion: по словам основателя, Renaissance “теоретически смог бы когда-нибудь управлять активами в $100 млрд”. Пока что, он не приблизился к этой фантастической цифре: по данным Bloomberg, в конце 2014 года размер фонда не достиг и $5 мрлд (и даже в рекордном 2007 году составил лишь $30 млрд).

Но в 2008 году, когда активы фонда г-на Саймонса - Renaissance Technologies, упали более чем вдвое, с $36 млрд до $17 млрд, его основатель предложил купить долю в компании китайскому 200-миллиардному фонду China Investment Corp. Сделка не состоялась, и 2010 году Саймонс ушел с поста гендиректора Renaissance Technologies, поставив на свое место двух программистов, некогда вместе работавших в IBM, – Роберта Мерсера и Питера Брауна.

Уже более 20 лет инвестиционная компания Renaissance Technologies, торгующая на биржах по всему миру, находится на переднем крае математического и экономического анализа. Фонд применяет компьютерные модели для предсказания изменений цен на ликвидные финансовые инструменты. Эти модели используют так много данных, сколько получается собрать, затем ищут не случайные составляющие, на основе которых можно сделать предсказания. Несмотря на то, что разработкой моделей занимаются учёные, конкретные действия математических моделей лучше описываются понятием «чёрный ящик». К тому же работники компании ведут активную деятельность по дезориентации и сокрытию подробностей о работе фонда. В 2015 году он располагал активами на сумму около 65 миллиардов долларов, а люди, работающие там, назывались «лучшим математическим физическим отделом в мире».

6.jpg

В возрасте 79 лет Джеймс Харрис Саймонс имеет большое влияние в научном мире, он создал еще один фонд - “Фонд Саймонса”, вместе со своей женой Мэрилин, в Нью-Йорке в 1994 году. Новый фонд нацелен на поддержку научных исследований, образования и здравоохранения.

 Действия Харриса Саймонса, как инвестора, который крайне редко проигрывает, до сих пор привлекают внимание участников рынка. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), он приобрел в декабре 2014 года 3,3 млн акций BlackBerry на сумму $35,9 млн через фонд Medallion. Для инвесторов это было знаком того, что акции компании, восстанавливающейся после тяжелого кризиса, являются весьма надежными.

дж са 2.png

Доктор Саймонс в настоящее время управляет научными исследованиями, финансируя не только учителей математики, но и сотни лучших исследователей мира. Его любимые темы головоломки генов, истоки жизни, корни аутизма, математика и компьютерные границы, физика и структура раннего космоса.

О еще одной выдающейся личности на бирже Уолл-стрит, Клиффорде Аснесс, основавшем компанию по управлению инвестициями AQR Capital Management, читайте из статьи Время “квантовых фондов” на Уолл-стрит настало...на нашем портале Книги жизни трейдеров.