В ночь на 15 сентября 2011 года, в лондонскую полицию заявили о ЧП: в результате серии несанкционированных операций, инвестиционное подразделение швейцарского банка UBS лишилось около 1,3 миллиарда фунтов (2 миллиарда долларов).

3.jpg

 Через два часа в офисе UBS был задержан сотрудник банка. Официально Скотленд-Ярд никаких подробностей не давал, однако достаточно скоро СМИ удалось узнать имя задержанного - им оказался 31-летний Квеку Адоболи – трейдер этого швейцарского банка. Он обвинялся в «злоупотреблении служебным положением» и «бухгалтерскими махинациями» за действия, которые начались в 2008 году и продолжались до дня до его ареста 15 сентября в Лондоне.

Черный трейдер банка UBS потерял $2 млрд на сделках, которые не были санкционированы руководством. Швейцарский банк уведомил инвесторов об убытках и приступил к расследованию.

4.jpg

История повторяет скандал в банке Societe Generale, тогда младший трейдер Жером Кервьель, потерял на фьючерсах $5 млрд. Кервьель занимался скупкой и перепродажей фьючерсов на европейские фондовые индексы. Без санкции руководства он открыл позиции на 50 млрд евро (для сравнения, капитализация банка составляла тогда 34,4 млрд евро). Кервьель рассчитал, что заработает на росте фондового рынка Европы, но котировки обвалились, что привело к убыткам по открытым позициям и автоматизированная  система контроля достаточности капитала банка сработала. Только тогда его сделки были обнаружены. Кервьель утверждал тогда, что старался для банка и хотел получить премию — 300 тысяч евро. Суд на трейдером сопровождался недовольством инвестиционного сообщества и стал самым громким скандалом в истории Societe Generale. Французская банковская комиссия, решила оштрафовать Societe Generale на 4 млн евро. Кроме этого комиссия выразила банку порицание.

События в швейцарском банке UBS повлекли финансовую “дыру,” она повлияла на итоговые отчеты. Третий квартал 2011 года стал убыточным, ранее аналитики прогнозировали чистую прибыль UBS в размере $1,5 млрд. Этот инцидент “стал показателем того, что лучшие системы контроля, которые используют банки, до сих пор не могут остановить людей, которые хотят обойти их,”- выразил свое мнение профессор Cass Business School Крис Ройбак.

Черный Адоболи - самый крупный трейдер-мошенник в британской банковской истории, он  обвинен на суде как «мастер-мошенник» и «искушенный лжец» - его депортировали в Гану, где он родился.

Мотивы Адоболи были банальными — увеличить свои бонусные выплаты и статус.

«Когда пирамида фиктивных сделок Адоболи превысила торговые ограничения и рухнула из-за несуществующего хеджирования, финансовые центры по всему миру ощутили последствия этого», — сказал расследовавший дело трейдера инспектор лондонской полиции Пери Стоукс.

5.jpg

Трейдер Адоболи работал в инвестиционном подразделении банка UBS в Цюрихе в отделе, занимающемся операциями на фондовом рынке. Швейцарский банк UBS в то время заявил, что потери от торговли Адоболи фьючерсами на биржах Standard & Poor's 500, DAX and EuroStoxx, никак не повлияли на клиентские позиции. «Он был труженик и проводил много часов за работой, но мы знаем, что большое количество из этого времени было потрачено на сокрытие фиктивных сделок  его деятельности», — комментировал Стоукс.

Карьера Адоболи, как сотрудника банка, развивалась стремительно: в декабре 2005 года стал трейдером в банке UBS, в марте 2008 года был назначен заместителем директора и вступил в должность директора через два года. С карьерным ростом росла и его зарплата. В 2007 году он заработал $64 тыс. и бонус в размере $82,5 тыс., через год — $75 тыс. и бонус в размере $22,5 тыс. Затем в 2009 году он заработал $150 тыс. с $142,5 тыс. бонуса, а в 2010 году его зарплата составила $165 тыс. плюс бонус в размере $375 тыс. Что стало мотивацией для несогласованных торговых операций? Жадность получения бонусов от прибыльных торговых сделок.

В итоге, в 2011 году 32-летний экс-трейдер UBS обвинялся в нанесении крупнейших в корпоративной истории Великобритании денежных потерь от спекуляций на рынке ценных бумаг. Черный трейдер несанкционированно превышал персональные лимиты по трейдингу и проводил фиктивные сделки, чтобы скрыть это. Его «мотивом было увеличить свои бонусные выплаты, статус, перспективы трудоустройства и свое эго», сказал гособвинитель в начале процесса. Адоболи лично сообщил об убыточных операциях руководству банка, тем не менее, он был обвинен в мошенничестве и помещен под стражу. Суд признал  Адоболи  виновным в мошенничестве путем злоупотребления положением.

6.jpg

Бывший трейдер UBS Квеку Адоболи приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве: финансиста признали виновным в нанесении банку ущерба на $2,3 млрд. Адоболи проведет в заключении минимум половину семилетнего срока, сказал судья Брайан Кейт .

В то время, по этой ситуации высказывались предположения, что в основе неудачных трейдинговых операций Адоболи лежит неожиданная жесткая привязка Центробанком Швейцарии курса местного франка к евро (один евро стал стоить 1,2 швейцарских франка). 7 сентября, на следующий день после этого решения фондовые индексы претерпели существенные изменения. В частности, сразу после объявления о привязке курса франка к курсу евро швейцарский фондовый индекс SMI подскочил более чем на четыре процента.

История, случившаяся с Квеку Адоболи – не первая и не последняя такого рода, к сожалению для банков, и к несчастью для самих трейдеров. Действенных механизмов защиты против “зарвавшихся” трейдеров на сегодняшний день нет. Ограничения, созданные после таких скандалов, не соблюдаются долго. Из заверения банка UBS, что клиентские средства в результате действий Адоболи не пострадали, следует, что свои рыночные операции трейдер оплачивал за счет собственных средств банка. При этом с 2008 года в США и Европе действует мораторий на собственные торговые операции, однако на практике отследить характер деятельности трейдеров не получается.

К тому же к подобным результатам чаще приводит не злой умысел, а нездоровое рвение наживы. Известно, что сотрудники инвестбанков получают ежегодные бонусы в зависимости от объема приносимой ими прибыли, поэтому они порой и рискуют свыше всякой меры в надежде на крупное вознаграждение.

7.jpg

Швейцарский банк UBS в 2012 году был оштрафован на 29,7 млн. фунтов стерлингов за системные  сбои в управлении, связанные с несанкционированными потерями в торговле, а черному трейдеру Квеку Адоболи, властью Великобритании официально запретили работать в сфере финансовых услуг всю оставшуюся жизнь.

О еще одном участнике скандальной истории в мире финансов - Иване Боски, читайте в статье Иван Боски — «Жадность — это хорошо!» на нашем портале Книга жизни трейдеров.